Europejskie akcje banków straciły jedną piątą wartości w ciągu ostatniego miesiąca w związku z kryzysem na Ukrainie. Sankcje wstrząsnęły sektorem finansowym, ale głównym zagrożeniem dla globalnych perspektyw gospodarczych jest perspektywa wyższych stóp procentowych – podał w środę Reuters.
“Inwestorzy obawiają się, że banki będą musiały ponownie zwiększyć rezerwy na straty kredytowe, które zmniejszały się po gwałtownym wzroście spowodowanym pandemią w 2020 roku. Kryzys ukraiński zmniejsza również szanse na wyższe stopy procentowe, które zwiększyłyby dochody z akcji kredytowej” – napisał Reuters.
“Niektóre banki są jednak również bezpośrednio narażone” – zauważyła agencja. Reuters powołał się na dane Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements – BIS): “Największą ekspozycję na zagrożenia ze strony Rosji mają banki włoskie i francuskie, z których każdy na koniec września dysponował kwotą ok. 25 mld dolarów. W następnej kolejności są banki austriackie z kwotą 17,5 mld dolarów”.
Reuters wymienił następujące europejskie banki “o znacznym zaangażowaniu w Rosji”. Jak podał, UniCredit, drugi co do wielkości bank we Włoszech poinformował, że całkowite odpisanie wartości jego rosyjskiej działalności, w tym ekspozycji transgranicznej i ekspozycji na instrumenty pochodne, będzie kosztować około 7,4 mld euro (8,1 mld dolarów) i spowoduje wzrost współczynnika kapitału podstawowego do około 13 proc. z 15,03 proc.”.
“UniCredit podał, że w najgorszym scenariuszu, w którym wyzeruje ekspozycję, nadal będzie wypłacał dywidendy gotówkowe za 2021 r., natomiast plany skupu akcji własnych o wartości 2,6 mld euro są uzależnione od utrzymania współczynnika kapitału podstawowego powyżej 13 proc.” – przekazał Reuters.
“Ekspozycja transgraniczna banku wobec klientów rosyjskich wynosi 4,5 mld euro, po odliczeniu gwarancji w wysokości ok. 1 mld euro.Ma także bezpośrednią ekspozycję w wysokości 1,9 mld euro (po uwzględnieniu zabezpieczeń walutowych) na UniCredit Bank Russia, lokalną część banku i 14. co do wielkości kredytodawcę w Rosji. UniCredit mógłby również potencjalnie ponieść stratę w wysokości do 1 mld euro na instrumentach pochodnych, gdyby wartość rubla spadła do zera” – oceniła agencja
“Reiffeisen Bank Internationale prowadzi działalność w Rosji od upadku Związku Radzieckiego, a jego działalność w tym kraju przyniosła prawie jedną trzecią zysku netto w wysokości 1,5 mld euro w ubiegłym roku. Rosyjski oddział RBI posiada 2,4 mld euro kapitału, czyli 18 proc. skonsolidowanego kapitału własnego. Jest to dziesiąty co do wielkości bank w Rosji pod względem aktywów, zatrudniający około 8,7 tys. pracowników” – podał Reuters.
“RBI oświadczył, że jego całkowita ekspozycja w Rosji wyniosła 22,85 mld euro na koniec zeszłego roku. Ponad połowa tej kwoty dotyczyła prywatnego sektora korporacyjnego. Łączna kwota kredytów dla klientów wynosi 11,6 mld euro (czyli 11,5 proc. wartości grupy), z czego ponad 80 proc. w rublach” – przekazała agencja.
“Ekspozycja transgraniczna na Rosję wynosi tylko 1,6 mld euro, przy czym bank nie posiada finansowania macierzystego z Wiednia. RBI posiada również 2,2 mld euro w kredytach dla klientów ukraińskich” – przypomniano.
Kolejny bank to Societe Generale, które kontroluje Rosbank, miało 18,6 mld euro całkowitej ekspozycji na Rosję na koniec ubiegłego roku – czyli 1,7 proc. całkowitej ekspozycji grupy. Ponad 80 proc., czyli 15,4 mld euro, jest w posiadaniu Rosbanku na rynkach lokalnych, podczas gdy ekspozycja transgraniczna wynosi 3,2 mld euro, w tym 600 mln euro w pozycjach pozabilansowych” – poinformował Reuters.
Francuski bank, który rozpoczął działalność w Rosji w 1872 roku, opuścił ją w 1917 roku, a następnie powrócił w 1973 roku, poinformował, że “jego rosyjska działalność w 2021 roku będzie stanowić 2,7 proc. dochodu netto grupy”.
“W zeszłym tygodniu bank stwierdził, że jest w stanie wytrzymać ekstremalny scenariusz, w którym jego rosyjska działalność zostanie skonfiskowana, co spowoduje obniżenie kapitału podstawowego o zaledwie pół punktu procentowego” – przypomniał Reuters.
Według agencji “z rosyjskiej ekspozycji SocGen 41 proc. przypada na klientów detalicznych, a 31 proc. na klientów korporacyjnych. Ekspozycja wobec rosyjskich podmiotów państwowych wynosi 3,7 mld euro”.
Credit Agricole z kolei podał, że jego całkowita ekspozycja na Rosję, obejmująca zarówno pozycje lądowe, jak i morskie, wynosiła 6,7 mld euro, czyli 0,6 proc. jego całkowitego portfela kredytów komercyjnych na 31 grudnia” – przekazał Reuters.
“Na tę kwotę składa się 2,9 mld euro ekspozycji offshore wobec 15 dużych rosyjskich korporacji, zwłaszcza producentów i eksporterów towarów” – napisano.
“Credit Agricole prowadzi działalność na Ukrainie i w Rosji poprzez dwie spółki zależne, będące w pełni własnością banku. Crédit Agricole Ukraina posiada 226 mln euro w kapitale własnym. Kapitał rosyjskiej części banku CACIB AO, spółki zależnej Crédit Agricole CIB, wynosi 150 mln euro. Credit Agricole poinformował, że uważnie monitoruje swoje zaangażowanie w Rosji, ale nie będzie to miało wpływu na dywidendę za 2021 rok” – przekazano w depeszy.
BNP Paribas ujawnił w środę, że jego łączne zaangażowanie w Rosji i na Ukrainie wynosi około 3 mld euro (3,3 mld dolarów), utrzymując się przy tym w ramach wcześniej ogłoszonych celów finansowych na 2025 rok” – poinformowała agencja prasowa.
Z kolei Intensa SanPaolo, czyli największy włoski bank finansował duże projekty inwestycyjne w Rosji, takie jak gazociąg Blue Stream. Obsługuje on ponad połowę wszystkich transakcji handlowych między Włochami a Rosją” – przypomniał Reuters. “Zaangażowanie kredytowe Intesy w Rosji wynosiło 5,57 mld euro na koniec 2021 roku, czyli 1,1 proc. całości. Aktywa spółek zależnych w Rosji i na Ukrainie wynoszą odpowiednio 1 mld euro i 300 mln euro, co łącznie stanowi zaledwie 0,1 proc. wartości całej grupy. Intesa poinformowała, że przeprowadza strategiczny przegląd swojej rosyjskiej obecności” – przekazano.
W przypadku ING agencja podała, że ten holenderski bank “ma około 4,5 mld euro niespłaconych kredytów z klientami w Rosji i około 600 mln euro z klientami na Ukrainie, z całego portfela kredytowego wartego ponad 600 mld euro”.
